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Administración del Capital en Trading

El hacer trading productivamente tiene que ver no solamente con la estrategia técnica/fundamental sino también con la efectiva administración del dinero que tenemos en nuestra cuenta de inversión.

Muchas personas vienen a mercados financieros creyéndose el mercadeo que promete ganancias rápidas, muy grandes y en poco tiempo. Eso sencillamente NO es cierto, pero aun así cada día ingresan más personas con esa mentalidad que alimentan el ciclo del trading, alguien tiene que perder para otros ganar, así que lo mejor es que aprenda a hacerlo bien para ponerse del lado correcto de la balanza.

Desde mi experiencia, qué me ha funcionado?

Efectividad / Seguridad:
Primeramente tenemos que tener MUY claro y comprobado nuestro sistema de trabajo, haber definido mi estrategia: cuando voy a entrar, cómo voy a administrar mi operación, cuando voy a salir, ya sea con pérdida o ganancia y qué porcentaje de efectividad tengo.
Una vez que definimos eso lo ponemos a prueba no por unos días, sino por meses. Lo ideal es hacerlo hacia adelante en tiempo real, por lo menos 100 operaciones/3 meses, ya sea en demo o con una cuenta muy pequeña, lotes micro. La idea es perder el mínimo de dinero mientras estamos aprendiendo. Muchos usan hacer backtesting para comprobar un método pero este no toma en cuenta muchas variables y no es tan efectivo, siempre va a ser mejor el testeo en tiempo real.
Durante la ejecución vamos a identificar muchas cosas que podemos mejorar en nuestra manera de trabajar. Una vez que nos hemos especializado en nuestra estrategia, hemos pulido las entradas, salidas, parada de pérdida y toma de ganancia podemos pasar a perfeccionar nuestra administración del capital.

Riesgo por operación:
Cuando aprendí a hacer trading, en el 2006, me enseñaron el arriesgar el 2% de mi cuenta en cada operación y eso es realmente lo que muchos enseñan, pero no es necesariamente lo que ha funcionado para mí, arriesgo menos que eso. Me enfoco más en un crecimiento a mediano – largo plazo que en la inmediatez de ganar mucho rápidamente, vivo de esto y necesito sobrevivir a largo plazo.
Normalmente estoy arriesgando entre 0.50-1% de mi cuenta por operación y coloco varias operaciones al mismo tiempo. Monitoreo el no correlacionar demasiado los instrumentos negociados, o sea, no voy a tener 10 operaciones abiertas todas con el USD porque o salen todas bien o salen todas mal, si es que no estoy hedging o usando operaciones de cobertura.
El riesgo por trade es MUY subjetivo, va muy relacionado con de dónde viene el dinero que tengo en mi cuenta, qué pasa si lo pierdo, cómo es mi personalidad (tranquilo, arriesgado, seguro, arrogante, humilde)
Tenemos que tener muy claro que las operaciones perdedoras son un hecho, no se pueden evitar, el mercado no 100% del tiempo va a hacer lo mismo, entonces en esas operaciones perdedoras, cuanto, qué porcentaje de mi cuenta estoy dispuesto a perder? Y si tengo que perder 10 veces seguidas? adónde deja eso mi cuenta? Lo puedo tolerar para seguir trabajando tranquilamente? A ese número necesitamos llegar, si sólo puede arriesgar el 0.01% por operación pues así se hace! Debe encontrar su propio número.

Relación Riesgo/Ganancia:
Pues si, lo ideal es tener operaciones con esa relación de 2/1, pero qué tan real es eso en épocas de crisis y consolidación? No tanto, entonces nos quedamos por fuera? Puede ser, si tiene la posibilidad de hacerlo quizás sea lo mejor, esperar que el mercado se normalice a la manera idónea para su estrategia pero no todos podemos darnos ese lujo, si dependemos de los ingresos de este mercado, necesitamos ponernos más activos para poder tomar operaciones de 1/1, ahora que lo que si nunca es ponernos en relaciones de 2/1, a largo plazo lo sufrirá su cuenta.
Considere el tamaño de su Stop Loss (Parada de Pérdida) y Take Profit (Toma de Ganancia) para medir esa relación. Con el ADR (Average Daily Range/Promedio de Pips Diarios) puede también calcular el tiempo que puede tardar esa operación.
Con el tamaño del SL debe calcular su tamaño de operación, recuerde que no todos los cruces tienen el mismo valor por pip, así que tómelo en cuenta.
Por ejemplo, si su cuenta es de $10,000 y quiere arriesgar el 1% en una operación ($100), su SL es de 50 pips en EURUSD /$0.10-micro pip) entonces su operación debería de ser de tamaño 20 microlots (volumen 0.20) así cada pip representaría $2.00 a favor o en contra.
Lo ideal es adaptar siempre el tamaño de operación a su SL y cruce, así desarrolla constancia en Riesgo y Ganancia, si no lo hace va a tener operaciones que le generen pérdidas por más de ese 1% que deseaba arriesgar. Dele oportunidad a sus operaciones, déjelas moverse dentro de los niveles técnicos normales, no las cierre antes de tiempo, a excepción de que los técnicos cambien, o sea no las cierre por miedo a ganar menos o que se le devuelva, déjelas fluir!

Drawdown Flotante:
Este término se refiere a las operaciones que tenemos abiertas en negativo, no lo luche, en normal tenerlo, recordemos que los ciclos del precio son como el mar, van y vienen y así se refleja en las perdidas/ganancias en cada una de nuestras operaciones.
Lo que si debemos definir es cuanto es nuestro top máximo que queremos tener flotante, que pasa de tenemos que cerrar todas esas operaciones?
Entonces defina, quiere arriesgar en total máximo 10% 20% 50% ? Cuando tenemos un drawdown muy alto emocionalmente podemos empezar a dudar de nuestro sistema de trabajo, incluso entrar en miedo a operar y necesitamos la frialdad para poder seguir haciéndolo y sacar adelante esas operaciones.
Ahora a veces el ciclo del mercado cambia y puede que algunas de esas operaciones que tenemos abiertas ya no les ¨creemos¨ o nos dan confianza, analícelas en frío y tome la decisión sobre si mantenerla abierta o cerrarla. Cuando dejo de creer en alguna operación voy haciendo cierres parciales contra ganancias que voy generando, así neutralizo la pérdida.
Yo puedo estar bien con un drawdown de -30%, incluso más porque sé que lo he recuperado y lo puedo recuperar pero muchas personas entran en pánico y hacen cosas indebidas, nuevamente, cuál es su número que le da esa paz y seguridad de que puede salir a flote?

Bueno, espero algunas de las cosas que hago también le puedan funcionar.

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